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「上期所期货怎么计算」期货收益如何计算

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期货收益如何计算

预期价格上涨:一手天胶为5吨(合约的交易单位),共持有10手,即共买入50吨天胶。正确的计算方法为: 盈利=(卖出价-买入价)×手数×合约的交易单位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元多单盈亏=(平仓点位-开仓点位)*手数空单盈亏=(开仓点位-平仓点位)*手数举例来讲:一吨铜的价格是7万,一手就需要35万,按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。如果铜盈利1000点获利平仓,那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人,这就是期货的杠杆作用,在放大资金的同时,也放大了收益。从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。扩展资料:期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。参考资料来源:百度百科-期货

上海期货交易所的杠杆是怎么计算的?

交易商品波动一个点,看报价单位。如果报价单位是元每吨,一手十吨,那么标价波动一点一手仓位波动10块。10倍杠杆表示1w可以交易10w总价的商品。

期货交易如何进行结算?

结算是指根据交易结果和交易所的相关规定对会员交易的保证金、盈亏、手续费、交割贷款以及其他款项做计算、划拨。期货经纪公司对客户的结算:期货经纪公司对客户的结算和交易所的具体方法是一样的,也是对每个交易日交易结束后对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等进行结算。交易手续费一般都不会低于期货合约规定的交易手续费标准的三倍,交易保证金一般要高于交易所收取的交易保证金比例至少三个百分点。
期货经纪公司在闭市后向客户发出交易结算单。当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时,期货经纪公司按照期货经纪合同规定的方式通知客户追加保证金,当客户不能按时追加保证金的,期货经纪公司要将其资金的部分或全部持仓进行强制平仓,直到保证金余额能维持其剩余头寸。

期货手续费怎么算

提到期货交易不得不说到期货交易手续费,计算自己的交易成本是多少是投资者必须掌握的技能,那么你真得会计算吗,本文来教您期货手续费的算法,期货手续费到底怎么算。期货手续费收取方式与计算公式:不同期货品种采取不同收取方式,目前交易所的手续费有两种收取方式:①按手数,即一手多少元,如白糖合约为3元/手。对应计算公式为:N手某期货合约手续费=固定手续费×N手,那么一手白糖的手续费就是3块钱②按照成交金额的比例,一般都是万分之多少。对应计算公式为:N手某期货合约手续费=开仓/平仓成交价×交易单位(合约乘数)×手续费率×N手,以螺纹钢举例,螺纹钢的手续费是成交金额的万分之一,假如螺纹钢的价格是4000元,那么一手螺纹钢的手续费=4000*1*10*万分之一=4元。每一家交易所都规定各期货品种的交易所标准手续费,需要注意的是,交易手续费不是一成不变的,期货交易所会不定期有所调整,具体可查【最新的手续费标准一览表】,但投资者只能通过期货公司的交易席位来参与到交易,考虑到风控和成本因素,期货公司一般都会在交易所基础之上加收部分手续费。

跪求大神!!急 !!期货交易手续费怎么算?谢谢。

据我了解期货交易是双向收费 如果不算过夜费的话 你这笔交易 手续费= 开仓总金额*费率+平仓总金额*费率 开仓金额=开仓价格*手数 平仓金额同理 算吧

期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

以燃料油为例:现价每吨3000,每手10吨,就是30000元。你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。 如果你判断趋势会上涨,就在3000元买入合约做多,当价格上涨到3010元时卖出合约。价差3010-3000=10元/吨 每手利润就是:10吨×10元/吨=100元。 当然减掉手续费5元,净获利95元。扩展资料:期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。合约由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。保证金 初始 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。  交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。追加 当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额)结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。结算 是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。交割 是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。主要特点 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。条款内容最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。参考资料:百度百科-期货

期货中手续费是怎么计算的?

不同期货品种采取不同收取方式,目前交易所的手续费有两种收取方式:①按手数,即一手多少元,如白糖合约为3元/手。对应计算公式为:N手某期货合约手续费=固定手续费×N手,那么一手白糖的手续费就是3块钱②按照成交金额的比例,一般都是万分之多少。对应计算公式为:N手某期货合约手续费=开仓/平仓成交价×交易单位(合约乘数)×手续费率×N手,以螺纹钢举例,螺纹钢的手续费是成交金额的万分之一,假如螺纹钢的价格是4000元,那么一手螺纹钢的手续费=4000*1*10*万分之一=4元。扩展资料:浮动盈亏浮动盈亏的计算方法是:浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值,则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损。即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利,或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值,则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利。即多头建仓后价格下跌,表明多头浮动亏损,或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利,如果保证金数额不足维持未平仓合约。结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额,即追加保证金,否则将予以强制平仓。如果浮动盈利,会员不能提出该盈利部分,除非将未平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。实际盈亏多头实际盈亏的计算方法是:盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是:盈/亏=(卖出价-平仓价)X持仓量X合约单位-手续费当期货市场出现风险,某些会员因交易亏损过大,出现交易保证金不足或透支情况。结算系统处理风险的程序如下:①通知会员追加保证金。②如果保证金追加不到位,首先停止该会员开新仓,并对该会员未平仓合约进行强制平仓。③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损,则动用该会员在交易所的结算准备金。④如果仍不足以弥补亏损,则转让该会员的会员资格费和席位费。⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金,同时向该会员进行追索。参考资料来源:百度百科-期货手续费

期货当月的交割量怎么计算,比如2016年6月,上期所的铜的交割量是多少

国内的期货交割量是非常少的。 如果你要查交割的量 可以到上海期货交易所 下属的铜 来查询交割数量

期货中的当日盈亏如何计算

每个交易日首次登陆,都会有一个要确认账单的步骤,很多投资者对账单内容存在很多疑惑,小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读,并附了实例讲解,方便大家理解。结算方式有两种:逐笔对冲和逐日盯市,而期货交易采取当日无负债结算制度,每日计算当日盈亏,也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。 期货账单解读 计算公式①上日结存:指上一交易日结算后客户权益②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 公式较多,但是并不复杂 ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费算法》⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费⑧客户权益=当日结存⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金算法》⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%该风险度越接近于100%,风险越大。若客户没有持仓,则风险度为0;若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字; 案例一 期货交易账户盈亏怎么计算某投资者16年11月28日帐户入金30,000元,当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手,当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2,双边收取,平今时平仓收取成交金额的万分之6,交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。 11月28日帐户情况:手续费=3200×10×0.00012×5=19.2持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式?) 案例二11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时,卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓,故今仓还剩3手),当日RB1705合约结算价为3226点。 11月29日帐户情况:手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9需要注意的是,对于如螺纹钢这样的有夜盘品种,如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户,在20:55分后公司将有权执行强制平仓。对于没有夜盘的品种,如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户,在8:55分后公司将有权执行强制平仓。案例三 11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元,11月30日无任何操作,当日RB1705合约结算价为3040。11月30日帐户情况:持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式) 以上就是有关期货交易账户盈亏怎么计算的解读!

期货交易中怎样计算所持期货手数?

可用资金/1手保证金 取整数 保证金 每个期货公司都不一样,所以可开手数会因期货公司而异。 具体的私聊。

全球首个不锈钢期货将挂牌交易,上期所三期培训成功举办

新京报讯(记者 张妍頔)中国证监会近日批准上海期货交易所(下称“上期所”)开展不锈钢期货交易,合约自2019年9月25日正式挂牌交易,系全球首个不锈钢期货。上期所组织的不锈钢期货培训分别于8月22日、8月26日和8月29日在上海、无锡、佛山三地顺利举办,通过培训,从业者进一步了解不锈钢期货产生的意义和规则。

2018年我国不锈钢产量达到2671万吨,是全球第一大不锈钢生产国和消费国,在世界不锈钢市场具有重要地位。

不锈钢是我国特钢行业中最主要的钢铁品种,由于其良好的性能,在建筑装饰、交通运输、航空航天、石油化工、能源发电、食品加工、环保以及医疗等领域得到广泛应用。

在成品端,近十年不锈钢价格最高27000元/吨,最低仅为12000元/吨,以30天为移动窗口的年化波动率的均值约为10%。在原料端,高镍铁与高碳铬铁,以30天为移动窗口的年化波动率的均值约为11%、10%。镍价与不锈钢价相关性(窗口期为一年)波动剧烈、总体呈现下降态势,市场期待上期所构建由不锈钢期货、镍期货和铬铁期货组成的完整产品链,为上下游企业打造有效套保的工具箱。

展开剩余55%

不锈钢行业的市场化程度高、市场主体多样、价格波动频繁,企业避险需求强烈。推出全球首个不锈钢期货,有助于规范流通秩序,促进形成公开、公平的定价机制,进一步增强我国在国际不锈钢市场的定价影响力,并为相关产业链企业提供价格风险管理工具。

中信期货方兴总经理表示,“推出不锈钢期货,对不锈钢产业链意义重大,弥补了之前只有镍期货这个单一的风险管理工具的不足,通过这一价格风险管理工具组合,彻底做到了产业链的融合贯通。首先,上游钢厂可以更好地利用镍与不锈钢期货管理企业利润,其次,下游代理与贸易商也可以利用不锈钢期货进行套期保值,有效规避库存风险。中国作为全球最重要的镍及不锈钢生产及消费基地,不锈钢期货的上市将使得不锈钢产业链的价格发现与风险规避能力得到进一步提升。”

当前,国内外不锈钢市场定价体系较为复杂,国外不锈钢生产企业定价多采用合金附加费的方式,即:不锈钢价格=基价+合金附加费。国内不锈钢定价方式较为多样,生产企业根据库存情况、原料价格、预期判断采用一单一议、开口结算、每日调价等多种方式定价。因此价格形成中信息不对称程度较高,给下游企业生产经营造成一定困扰。期货定价是被市场各方广泛认可的大宗商品定价方式,上市不锈钢期货,是国内外不锈钢行业发展的客观需要,也是期货市场服务实体经济的又一重要措施。

对此,中国特钢企业协会不锈钢分会刘艳平秘书长表示,中国不锈钢产销量约占全球一半,在世界不锈钢市场具有重要地位,推出不锈钢期货具有现实意义。“不锈钢是我国特钢行业中最主要的钢铁品种,推出不锈钢期货,一方面能够帮助相关企业结合自身生产经营,在期货市场上套期保值,规避价格风险;另一方面可以发挥我国第一大不锈钢消费和生产国的优势,形成一个参与者众多、交投活跃的期货市场,提升中国不锈钢全球定价影响力。”

新京报记者 张妍頔 编辑 程波 校对 王心

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