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「期货套期保值实验」期货 套期保值实验 怎么写

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admin

期货ABC| 套期保值:九、卖出套期保值的例子

上篇 期货ABC| 套期保值:八、买入套期保值的适用对象及范围

2013年12月4日,沪深300指数经过多日反弹上涨至2 460点左右,某私募基金持有一股票组合,市值为5000万元。由于不看好后市,担心股市下跌导致股票组合价值损失,于是卖出了68手IF1403合约,成交价2465点。

3个月后的2014年3月14日,沪深300指数跌至2 120点,与2013年12月4日相比,下跌了340点,跌幅达到13.8%。而IF1403合约则跌至2100点左右,该私募将原先卖出的68手IF1403合约平仓,平仓价格为2105点。

由于该私募的股票组合与沪深300指数代表的股票有所不同,市值损失了700万元,但在股指期货上赚了 (2465-2105)×300×68=7344000元。

从该例子可以看出,虽然该私募的股票组合市值因为股票下跌而减少了700万元,但通过卖出股指期货合约惊现卖期保值,在期货市场上赚回了700多万元,这笔盈利完全覆盖了股票组合上的损失,从而规避了股票价格下跌所带来的风险。

来源:中国期货业协会-期货投教网

期货 套期保值实验 怎么写 急!!!

在期货市场上进行买入套期保值,买10手大豆期货.然后按两种情况进行分析.
    一个月后大豆期货价格上涨了,现货价格也上涨了,平仓10手大豆期货仓单,计算盈利部分,然后按现货市场价格买入大豆100吨,比起一个月前的3800元每吨大豆价格肯定贵了,要多付一部资金,然后用期货市场的盈利与现货市场的亏损对冲,计算出总盈亏.一个月后大豆期货价格下跌了,现货大豆价格也下跌了.同理按上面的方法来计算期货和现货两个市场的总盈亏

期货套期保值是怎样实现的

股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货合约的价格与股票的价格大多受相似因素的影响,从而它们的变动方向是基本一致的。 因此,投资者只要在股指期货市场建立与股票市场相反的持仓,则在市场价格发生变化时,他必然在一个市场上亏损而在另一个市场上盈利。通过计算适当的套期保 值比率可以达到亏损与盈利的大致平衡,从而实现保值的目的。

金融期货的套期保值是如何实现的

比如一家做棉被的公司,现在接到一大批的订单,需要很多的棉花,而价格是在下订单的时候就谈好了的。如果这批订单需要很长的时间才能完成,中间这个棉花肯定是有价格波动的。所以在这个时候利用期货,套期保值

企业如何利用期货进行套期保值?

1.利用买入套期保值规避采购环节的风险。 买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货,以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。 例如:某铜加工厂于某年2月2日签订了一份100吨铜丝供应合同, 5月26日交货,价格为67000元/吨。经成本核算及生产计划安排,加工周期约为1个月,电铜100吨务必在4月下旬准备好,加工费约为6000元/吨,这样电铜的价格就要求不得高于61000元/吨。由于担心电铜价格上涨,就利用期货市场进行买进套期保值,以当日63500元/吨的价格,买进7月份铜期货合约20手。到4月26日时,7月份铜期货合约价涨到了65500元/吨,A铜加工厂就将20手期货铜全部卖出平仓,同时在当地现货市场以63000元/吨买进100吨。 交易情况如表: 现货市场 期货市场 2月2日 现货价格61000元/吨 期货价格63500元/吨 建多仓10手 4月26日 现货价格63000元/吨 购入现货100吨 期货价格65500元/吨 平多仓20手 说明:上例中,由于电解铜价上涨,该企业从现货市场以现价购入电解铜成本增加20万元,而又由于期货市场对冲平多仓却获利20万元,从而用期货市场上的盈利完全弥补了现货市场上的亏损,起到保值的功效,锁定了企业的生产成本。 2.利用卖出套期保值规避销售环节的风险。 卖出套期保值是指交易者先在期货市场卖出期货,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失的一种套期保值的方式。 例如:某铜冶炼企业某年5月5日份按照生产计划于6月下旬将销售100吨电解铜,此时的市场价格为62500元/吨, 7月份期货铜合约价格为63000元/吨。由于市场预期,该企业担心一个月后现铜价格下跌,因此,该厂就利用期货市场做卖出套期保值,以63000元/吨的期货价格卖出20手7月份期货铜。6月28日,现铜的销售价格如期下降,为59500元/吨,7月份期货铜价格为60000元/吨。于是该企业将20手期货铜全部买入平仓,同时以现价销售现货。 交易情况如表: 现货市场 期货市场 5月5日 现货价格62500元/吨 期货价格63000元/吨 建空仓20手 6月28日 现货价格59500元/吨 卖出100吨电解铜 期货价格60000元/吨 平空仓20手 说明:上例中,由于电解铜价下跌的影响,该企业在现货市场以现价销售电解铜的收入减少30万元,而又由于在期货市场上对冲平空仓却获利30万元,从而用期货市场上的盈利完全弥补了现货市场上的亏损,起到了保值的效果,从而稳定了企业的销售利润。 3.提高了企业资金的使用效率。 由于期货交易是一种保证金交易,因此,可只用少量的资金就可以控制大批货物,加快了资金的周转速度。如第一例中,根据上海交易所黄金期货合约交易规定,买卖期货合约的交易保证金是7%,该企业只需运用63500*20*5%=63500元,最多再加上4%的资金作为期货交易抗风险的资金,其余89%的资金在一个月内可加速周转,不仅降低了仓储费用,而且减少了资金占用成本。 4.有利于现货合同的顺利签订。 如第一例中,某企业若需在2月份签订4月下旬的供货合同,面对铜价上涨的预期,供货方势必不同意按照2月份的现货价格签订4月份供货合同,而是希望能够按照4月份的现货价格签约,如果该企业一味坚持原先的意见,势必会造成谈判的破裂,企业的原材料供应无法保证。如果该企业做了买入套期保值,就会顺利地同意按照供货方的意见成交,因为价格若真的上去了,该企业可以用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损。同理,如第二例中,该企业若做了卖出保值就不会担心铜需求方要求以日后交货时的现货价为成交价。 5.有利于企业融资与扩大生产经营。 参与套期保值,能够使企业回避产品价格波动的风险,从而获得稳定的经营回报。在国外成熟市场,企业是否参与期货套期保值,是相关金融机构考虑发放贷款时的重要参考指标。原因是,对于已经进行套期保值,有稳定盈利能力的经营项目,金融机构当然乐意进行融资支持。同时,企业能够准确预计经营项目的收益,就可以适当扩大生产经营的规模,从而提高企业的整体利润水平。在国内,期货市场虽然处于发展阶段,但越来越多的企业参与期货套期保值,将是发展趋势。

期货套期保值与投机的根本区别分析

套期保值:交易者配合在现货市场的买卖,在期货市场买进或卖出与现货市场交易品种、数量相同,但方向相反的期货合同,以期在未来某一时间通过卖出或买进此期货合同来补偿因现货市场价格变动带来的实际价格风险。 投机:投机指根据对市场的判断,把握机会,利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。 两者应该说 根本的区别在于盈利的方式不同 套保应该说 稳重求利 投机:单方面求暴利,可能大亏,也可能赢很多。

期货市场套期保值的功能是怎样实现的

期货市场套期保值功能是怎样实现的 套期保值(Hedging)是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。套期保值的基本形式有两种,即买入保值和卖出保值。两者是以保值者在期货市场上买卖方向来区分的。 (1)买入保值。它是指交易者先在期货市场买入期货,以便将来在现货市场买进现货时,不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法,可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值,是需要现货商品而又担心价格上涨的客户常用的保值方式。例如,在3月1日,某铜加工厂一个月后需用50吨铜作原材料。当前铜现货价每吨17000元。为锁定成本,回避价格上涨的风险,该厂在当日买进4月份交割的铜期货50吨,价格是每吨17100元。到4月1日时,现货价格涨到每吨17100元,期货价格涨至17200元。此时该厂卖出已持有的50吨期货合约,平仓盈利是5000元,即该厂在期货市场共赚5000元。同时,该厂在现货市场买进50吨现货作原料,而此时的现货价格每吨已涨100元,所以,在现货市场又多付出5000元,盈亏相抵,该厂不亏不赚,避免了价格波动的影响。 (2)卖出保值。它是指交易者先在期货市场上卖出期货,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失,从而达到保值目的的一种套期保值方式。卖出保值主要适用于拥有商品的生产商或贸易商,他们担心商品价格下跌使自己遭受损失。例如,某铜冶炼厂计划在4月份卖出50吨铜锭,当时现货价格为17000元/吨,由于担心4月份铜价下跌造成损失,于3月1日以每吨17100元的价格卖出4月份交割的铜期货进行保值。一个月后,铜现货价格跌至每吨16900元,期货价格跌至每吨17000元,该现货市场发生亏损5000元,在期货市场获利5000元,正好抵消。 套期保值交易之所以能有助于回避价格风险,达到保值的目的,是因为期货市场上存在一些可遵循的经济规律: (1)同种商品的期货价格走势与现货价格走势基本一致。 现货市场与期货市场虽然是两个各自独立的市场,但由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一时空内,会受相同的经济因素的影响和制约,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同。套期保值就是利用这两个市场上的价格关系,分别在期货市场和现货市场做方向相反的买卖,取得在一个市场上出现亏损的同时,在另一市场上盈利的结果,以达到锁定成本的目的。 (2)现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近,存在两者合二为一的趋势。 期货交易的交割制度,保证了现货市场价格与期货市场价格随期货合约到期日的临近而逐渐接近,最终合二为一。期货交易规定合约到期时,必须进行实物交割或差价结算。到交割时,如果期货价格与现货价格不同,例如期货价格高于现货价格,就会有套利者买入低价现货,卖出高价期货,以低价买入的现货在期货市场上高价抛出,在无风险的情况下实现盈利。这种套利交易最终使期货价格与现货价格趋于相同。 正是上述经济原理的作用,使得套期保值能够起到为商品生产经营者最大限度地降低价格风险的作用,保障生产经营活动的稳定进行。

期货套期保值与投机的根本区别分析是什么?

从起源上看,期货市场产生的原因主要在于满足套期保值者转移风险、稳定收入的需要,这也是期货市场主要经济功能之一。但是,如果期货市场中只有套期保值者,而没有投机者,而套期保值者所希望转移的风险就没有承担者,套期保值也不可能实现。可以说,投机的出现是套期保值业务存在的必要条件,也是套期保址业务发展的必然结果。 投机者提供套期保值者所需要的风险资金。投机者用其资金参与期货交易,承担了套期保值者所希望转嫁的价格风险。 投机者的参与,增加了市场交易量,从而增加了市场流动性,便于套期保值者对冲其合约,自由进出市场。 投机者的参与,使相关市场或商品的价格变化步调趋于一致,从而形成有利于套期保值者的市场态势。 所以,期货投机和套期保值是期货市场的两个基本因素,共同维持期货市场的存在和发展,二者相辅相成,缺一不可。

如何利用期货合约进行套期保值

在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。 套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;但是由于在这两个市场上操作相反,所以盈亏相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。 大豆套期保值案例 卖出套保实例:(该例只用于说明套期保值原理,具体操作中,应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。) 期货市场 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该单位担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示: 现货市场 期货市场 7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约:价格为2080元/吨 9月份 卖出100吨大豆:价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约:价格为2050元/吨 期货路径 套利结果 亏损30元/吨 盈利30元/吨 最终结果 净获利100*30-100*30=0元 注:1手=10吨 从该例可以得出:第一,完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约,第二笔为在现货市场卖出现货的同时,在期货市场买进原先持有的部位。第二,因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买,所以该例是一个卖出套期保值。第三,通过这一套期保值交易,虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动,价格下跌了30元/吨,因而少收入了3000元;但是在期货市场上的交易盈利了3000元,从而消除了价格不利变动的影响。 期货 买入套保实例: 9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元,该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨,因此该油厂为了避免将来价格上涨,导致原材料成本上升的风险,决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表: 现货市场 期货市场 套期保值 9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约:价格为2090元/吨 11月份 买入100吨大豆:价格为2050元/吨 卖出10手11月份大豆合约:价格为2130元/吨 套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨 最终结果 净获利40*100-40*100=0 从该例可以得出:第一,完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约,第二笔为在现货市场买入现货的同时,在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二,因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖,所以该例是一个买入套期保值。第三,通过这一套期保值交易,虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动,价格上涨了40元/吨,因而原材料成本提高了4000元;但是在期货市场上的交易盈利了4000元,从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易,现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料,但是一旦现货市场价格上升,他就必须承担由此造成的损失。相反,他在期货市场上做了买入套期保值,虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利,可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说,买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。

如题,期货套期保值案例,求三个问题的详细步骤,列表或文字皆可

案例一:菜籽油生产企业最担心其产品价格不断下跌,导致利润受损。因此企业通常采用卖出菜籽油期货的方式来规避价格风险。 假定在6月11日,某地国标四级菜籽油现货价格为8800元/吨,当地某榨油厂每月产菜籽油2000吨。由于菜籽油价格已处于历史高价区,该榨油厂担心未来数月菜籽油销售价格可能难以维持高位。为了规避后期现货价格下跌的风险,该厂决定在菜籽油期货市场进行套期保值交易。当日,9月菜籽油期货合约价格在8900元/吨附近波动,该厂当天即以8900元/吨卖出400手(1手=5吨)9月菜籽油期货物合约进行套期保值。 正如榨油厂所料,随着油厂加快菜籽压榨速度和菜籽油的大量上市,菜籽油价格开始下滑。7月11日菜籽油期货709合约和现货市场价均跌到8000元/吨,此时该厂在现货市场上以8000元/吨的价格抛售了2000吨菜籽油,同时在期货市场上以8000元/吨的价格买入400手9月菜籽油合约平仓。虽然现货价格出现了下跌,油厂的销售价格降低,但由于该厂已经在期货市场进行了套期保值,企业的销售利润在油价下跌中受到了保护。

期货套期保值模式是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。 分类: 多头套期保值:交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。 空头套期保值:又称卖出套期保值,是指交易者先在期货市场卖出期货,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失,从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸,来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。 因此,卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

怎样理解期货的套期保值???

我就先来简单谈谈期货套期保值。

套期保值简单来说就是企业、运营者等运用期货市场为产品对冲达到转嫁市场价格变动风险,增值保值的作用。套保分买入套保及卖出套保。

通常情况下,期货套期保值有很多较为常见的错误。

1、用场外金融衍生品市场交易对现货市场风险套期保值

2、套期保值可以实现利润最大化

3、套期保值风险是可以避免的

套期保值的主要风险:

1、信用风险

2、市场风险

3、流动性风险

4、操作风险

当企业预计未来原材料要涨价时,预先做一个买入套保。这样当未来真正涨价时,买入一定数量原材料的同时,卖出同等数量的套保对冲平仓,这样买入原材料现货虽然比以前贵了有所损失,但期货套保却做对了方向会有盈利,现货的损失可以用期货盈利来冲抵。即使将来下跌了,导致期货套保做错了有损失,但现货价格也会下跌,期货上的损失可以用现货盈利而冲抵,无论如何,企业都不会有损失,避免了价格波动带来的风险。反之,卖出套保是防范企业产品未来下跌带来的损失,即预期未来产品会下跌,卖出套保,当价格真正下跌时,在期市买入与现货同等数量套保平仓了结,这样期货套保盈利会冲抵现货价格下跌带来的损失,假设价格上涨,那么现货价格上涨带来的盈利又冲抵了期货套保的损失,企业仍能保值。

如果我总结的这些对大家有所帮助,希望大家多多点赞、评论、分享。谢谢!

5分钟搞定套期保值

一 问题

  • 1 什么是套期保值?
  • 2 什么是基差?
  • 3 做套期保值 有没有办法消除或者减少基差变化带来的影响?
  • 4 什么情况下需要做套期保值?
  • 5 套期保值的下单数量怎么确定?
  • 6 保证金该准备多少?
  • 7 要爆仓了该怎么做?
  • 8 什么时候我该平仓,停止做套期保值?
  • 9 每个月做套期保值和我每个月把挖矿收益卖出有什么区别?


要解决上面的问题 先了解一些相关概念

二 套期保值

先来三个关于套期保值的解释

  • 1 套期保值的原理是 合约市场和币币市场价格走势一致,在合约市场和币币市场上品种相同,数量相等,方向相反交易,利用合约市场与币币市场盈亏相补,实现保值。
  • 2 所谓套期保值就是买入(卖出)与现货市场数量相当,但交易方向相反的期货合约,以及在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。
  • 3 套期保值是指把期货市场当做转移价格风险的场所,利用期货合约的作用将未来在现货市场上买卖商品的临时代替物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

套期保值这事儿简单的说就是:

在你买现货的同时买入期货,现货和期货的买卖是相反的,现货赔了的话期货就会赚,那么你的损失就被对冲了,但如果现货赚了的话期货会赔,现货收益就被期货对冲了。所以说是保值,锁定当前商品的价值。

举个栗子:

担心之后币价上涨 ,需要资金,但又不愿意卖币,这时候可以买入套期保值

买入套期保值 = 多头套期保值


担心之后币价下跌 ,挖矿出的收益不够支付电费 。这时候可以买入套期保值

卖出套期保值 = 空头套期保值


三 基差

基差=现货价格-期货价格

基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标

虽然期货价格与现货价格的变动方向一致,但变动的振幅往往不同,所以,基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动,基差时而扩大,时而缩小,最终因现货价格和期货价格的趋势同性,基差在期货合约的交割月趋向于零。

基差的变化对套期保值至关重要,如果做套期保值开单时,基差比较大。交割或者说平单结束套期保值时基差变小了,可能造成亏损,当然也有可能盈利。所以,只要随时观察基差的变化,并且选择有利的时机完成交易,就会取得较好的保值效果,甚至获得额外收益。

有小伙伴问,基差既然有这样的特性,那么为什么不交易基差呢,基差小了就买入基差,基差大了就卖出基差。这种交易方式叫统计套利,在之后的文章我会详细的讲解。


四 套期保值与交易的区别

1 交易目的不同

套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式,目的是为了锁定利润是控制风险;而交易者则是为了赚取利润。

2 承受风险不同

套期保值者只承担基差变动带来的风险,相对风险较小;而交易者需要承担价格变动带来的风险,相对风险较大。

3 操作方法不同

套期保值的下单数量要根据现货下单数量来制定,套期保值与现货下单方向相反,种类和数量相同。而交易者则根据自己的资金量,仓位占比,心里承受能力和趋势的判断的进行交易。


五 套期保值需要注意的几点

  • 1 现货市场和期货市场上买卖一定是相反的并且买卖数量和品种要相同投机者当然就另当别论了
  • 2 有风险的现货交易可以进行套期保值无风险的就没有必要了,毕竟还要交手续费,还穿针爆仓风险
  • 3 进入和离开期货市场的时机要对才能成功保值,主要是基差(现货和期货的差价)的存在,会导致套期保值产生浮亏。
  • 4 保证金一定要足,不能爆仓,如果保证金率很底的时候,一定要及时添加保证金。

六 回答

1 什么是套期保值?

在你买现货的同时买入期货,现货和期货的买卖是相反的,现货赔了的话期货就会赚,那么你的损失就被对冲了,但如果现货赚了的话期货会赔,现货收益就被期货对冲了。所以说是保值,锁定当前商品的价值。

2 什么是基差?

基差=现货价格-期货价格

3 做套期保值 有没有办法消除或者减少基差变化带来的影响?

可以通过统计套利的办法来解决这个问题。在进行套期保值的时候基差过大,可以通过做空基差的办法来解决这个问题。

4 什么情况下需要做套期保值?

1 买入套期保值 = 多头套期保值 担心之后币价上涨

a 去年高位进了大量的BTC,现在跌成这熊样了,没现金流,但又舍不得卖币。

b 熊市电费占比过高,同时币价相对较低。需要卖币套现交电费,但是又觉得币价太低,不愿意卖币。 可以通过反向套保的方式,套现部分的币来缴纳电费,同时又达到没有把币卖出的效果。

2 卖出套期保值 = 空头套期保值 担心之后币价下跌

挖矿出的收益不够支付电费,可以通过做空锁住收益

5 套期保值的下单张数怎么确定?

在火币和OKEX BTC每张合约面值为100USD ,其他币种面值为10USD

下单数量=当前合约价格/合约面值*需要套保的个数

比如当前的价格为4000USD BTC合约面值为100USD , 需要套保的个数为10

下单数量=4000/100*10=400张

6 保证金该准备多少?

在套期保值中 保证金主要是为了防止爆仓,所以当然是越多越好,但是又考虑资金利用率,可以从当前市场的波动情况,以及添加保证金的时间来决定。

比如认为BTC一个小时不会暴跌百分20,同时能在一个小时内添加足够的保证金,那么保证金率可以控制在300%以内。但是如果怕自己没有办法在一个小时内添加足够的保证金,可能需要12个小时 ,或者更多的时间来添加保证金,同时怕这这段时间内BTC暴跌百分30,那么保证金率可能需要控制在400%以上甚至更多。

具体的保证率的计算不在此作出详细的讲解,我会在之后的文章专门讲解关于合约交易中的一些问题。做个预告,10倍开多,涨了10个点,为什么收益没有100%,交易所黑庄?


7 要爆仓了该怎么做?

之前有朋友在做套期保值,快爆仓了就来问我是不需要平仓了,万一爆仓了怎么办。。。

做套期保值,那么就不能让该仓位爆仓,要爆仓了就需要继续添加保值金,如果把单子平了,即做成了趋势单,这样的风险很大。


8 什么时候我该平仓,停止做套期保值?

什么时候停止? 当然是你不在意币价涨跌对你造成的影响的时候啦 ,好像是废话。

对于挖矿的兄弟来说,什么时候结束套保,或者说我每月(或者季度)套现一次后该对这个套保的单子怎么处理。

举个例子:

现在的BTC价格是4000USDT ,每个月挖出10个BTC,

计划是锁住现在的收益10*4000=40000USDT

在这个时候做了一个套保,一个月后跌了10%,为3600USDT。

把10BTC卖出后得到36000USDT,此时套保的单子会收益4000USDT。

可以将套期保值合约单的保值金中提出收益4000USDT卖掉 ,任然得到40000USDT。

如果涨了10%,4400,那么10BTC可以的到44000,卖出价值40000USTD的比特币,剩下的4000USDT买成BTC加到合约单的保证金中。

也就是这个合约单如果没有到交割期,就不要平单,如果这个合约单月赚了,就把利润提出来,如果这个月亏了,就再添加保证金。


9 每个月做套期保值和我每个月把挖矿收益卖出有什么区别?

上表收集了BTC 17年11月到19年2月 月平均价格 ,月收盘价格 和月开盘价格 。

在不考虑手续费,基差等其他因素的影响下。

例如每月挖出10个BTC,

那么在月初做套期保值 与每天都把当天挖到的币卖出相比是赚了4.9BTC

但在月初做套期保值与月末把该月挖出的10个BTC一次性卖出是没有多大区别的 ,只是把该月币价可能亏损的风险缓冲了一个月的时间 。

当然上面的情况是18年都是一个下跌的趋势。

有小伙伴就想了那我开一个月的套期保值就是延迟了一个月,那我开季度等交割不就是延长了三个月了,永续不就是可以把这个风险一直延长。

这个想法是错误的 ,要延长不是看你下单的周期,就算你开10BTC的永续单的套期保值,每月你还是会把挖出的10BTC卖出,只是延长了该月这10BTC下跌风险带来的影响。

真的要延长应该这样,预估今年要挖120个BTC, 在BTC价值10万人民币的时候,开始做120BTC的套期保值,那么别人在挖2.5万一个的BTC的时候,你挖的却是10万一个的BTC 。


如果还有更多关于套期保值的问题,欢迎留言。

我就想问问期权定价模型套期保值比率到底是个啥?

套期保值比率是指为规避固定收益债券现货市场风险,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险,达到最佳套期保值效果的关键。

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