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「sar系统期货」如何使用SAR指标?

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sar系统期货:如何使用SAR指标?

你好,SAR指标又叫抛物线指标或停损点转向操作点指标,其全称叫Stop and Reverse,从英文全称知道它有两层含义,一是stop,即停损、止损之意,这就要求投资者先设定一个止损价位在买卖股票,以减少投资风险。二是Reverse, 即反转、反向操作之意,当价格达到止损价位时,投资者对前期买入的股票进行平仓的同时可以进行反向做空操作,以谋求收益的最大化。 【特点】 1.当行情价格持续上涨时,停损点SAR值将随着时间向上推移; 2.当行情价格与停损点接触交叉时,投资者就应将手头上的买进合约平仓,同时反向做空卖出; 3.当行情价格持续下跌时,停损点SAR值将随时间向下推移; 4.当行情价格与停损点接触交叉时,投资者就应将手头上的卖出合约平仓,同时反向做多买入。 sar指标使用技巧: (1)转向点指标是强市中线指标,在沪深股市中比较适合投资基本面好的个股,如投资绩优股、科技股使用,比较符合中等资金跟庄(300万~2000万)使用,适合上半年使用,下半年则不宜。 (2)当股价上涨时,SAR的红色圆圈位于股价的下方,当该股的收盘价向下跌破SAR时,则应立即停损卖出。 (3)当股价下跌时,SAR的绿色圆圈位于股价的上方,当收盘价向上突破SAR时,可以重新买回。 (4)当股价在SAR的红色圆圈之上时,如果预见CR出现四条线集于一点的信号时,是比较难得的短线主升加速信号,应该加大注意力度。 (5)当股价在SAR的绿色曲线之下时,表明当前是空头市场,应离场观望。特别是在下跌过程中,虽然有时也出现绿圆圈翻红圆圈的现象,但如果只出现3个以下的红圆圈时,则又不能构成单一的买进信号,必须配合其它的技术指标来判断。 (6)SAR对于成交量较大的个股进行判断更为准确。 本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。

sar系统期货:期货ma ema sar boll pb1 sp这些指标各是什么意思?

一些技术指标吧 ma Moving Average,移动平均线 ema Exponential Moving Average, 指数平均数指标 sar 抛物线转向 boll 布林线

sar系统期货:期货参考sar的提示买卖可以吗

最好参考多个技术指标,不要凭单一指标来决定,还要多跟踪来验证

sar系统期货:期货中的技术指标是什么意思?

期货和股市的技术指标通常来说是通用的,技术指标是根据计算公式整合以往交易数据进而推测未来市场运行方向,但这种推测常常并不如我们所想看到的那样,因为还有更多的因素在制约着市场的动向,比如主力比如政策

sar系统期货:中辉期货K线图中SAR.BOLLE.PB.MA.E

SAR 也叫抛物线指标 用法: 1.任何时候都可以使用SAR 为止损点。 2.格涨跌的速度必须比SAR 升降的速度快,否则必会产生止损信号。 BOLL 也叫布林指标 用法: 1.股价上升穿越布林线上限时,回档机率大。 2.股价下跌穿越布林线下限时,反弹机率大。 3.布林线震动波带变窄时,表示变盘在即。 MA 也叫移动平均线指标 用法: 葛氏八法则 1.短期均线向上穿越长期均线,多头买入信号 2.短期均线向下跌破长期均线,多头卖出信号 EMA 也叫指数平滑移动平均线 用法于MA同

sar系统期货:期货股票指标公式中的ABS,LLV,HHV,ISLASTBAR,VALUEWHEN,PUBU,SAR都什么意思?

在网上搜一下就可以了 ABS:求绝对值 LLV:求最低值 HHV:求最高值 ISLASTBAR:判断是否最后周期 VALUEWHEN(COND,X):当COND条件成立时,取X的当前值,否则取VALUEWHEN的上一个值 PUBU:应该指瀑布线指标吧; SAR:返回抛物转向指标

sar系统期货:如何构建自己的期货交易系统?

作为一个有十年交易实战经验的交易者,从开始凭感觉下单,到后来研究各种指标,不断变化指标操作,还是亏损,再到综合各种指标,发现方法还是不对,慢慢走上交易系统研究之路。

研究交易系统是从《海龟交易法则》开始的,所以海龟交易法则对我构建交易系统有很大的影响。先来谈谈海龟交易法则。海龟使用的一个策略,四周法则,也就是日K的20日高低点突破法,方法简单,但很有效。简单在交易里是重复高盈利的基础,越是复杂的策略,在未来的行情下适应性越差,这点已经被大多数系统交易者所验证,所以复杂不一定很有效,能理解这一点能让我们减少很多不必要的研发交易系统的时间。

虽然现在使用海龟的人不在少数,但能盈利的人相当少,我也分析过原因。大致归为以下两点:

1.随着策略的逐步被人认知,交易法则使用的人多了,利润空间也就小了。同经济学的市场竞争道理一样,若有独家策略,一般来说几年内大幅盈利的情况还是可以做到的。

2.不能坚持,我认为海龟交易法则的主要赢利点来自它的资金管理和长期的坚持,若中间一段,必然会降低系统的盈利能力。

———————————开始回答问题—————————-

从个人经验谈构建交易系统:

一.品种选择

我们在开始设计交易系统时,首先要知道自己要交易什么,这里我建议是交易流动性强的品种。当资金量超过一定的规模,在一个市场的成交量很小的品种上进行交易,交易成本就会非常的大,包括建仓出仓成本、甚至因人为操控导致走势不规范带来的交易成本。一旦选择了特定的交易品种,在流动性未大幅萎缩的情况下我们就应该坚持交易该品种,保持系统操作的一致性,既然我们设计的交易系统期望值为正,那么长期坚持下去,就会有正的收益。

二.入市设计

交易系统入市的设计思路,可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等,近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型,以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统。不过,最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪,而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者说是:顺势而为。突破,是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路,具体应用设计思路可能包括:

⒈通道突破。最著名的此类交易系统设计代表作:海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为:价格突破最近N根K线的高低点。长期来看,这种设计思路虽然简单,但永远也不会失效或显得过时。事实上,越简单的反而越有效。

⒉ 均线突破。该设计思路的代表作有:克罗均线,它由4、9、18等三条均线组成;鳄鱼组线,它由5、8、13等三条移中平均线组成;自适应均线,它由考夫曼博士提出,以市场效率生成弹性浮动参数,以均线拐头为信号触发。

⒊指标突破。常见的技术分析指标,如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等,均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统,当然,是使用系统默认参数,还是使用优化参数;是使用其常规用法,还是使用创新用法,可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。

⒋ 形态突破。形态突破,包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等,K线形态组合的突破,以酒田战法为最经典,著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K 线形态均源于此,共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态,因交易系统的设计较难精确量化,所以需要用转向函数及图形模糊识别技术来实现。

⒌ 波动性突破。波动性可以定义为:最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘,这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值,波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平,也可以用于纵向判断价格波动的异常,并作为入市信号的触发器。

⒍ 时间价格突破。在趋势行情的必经之路,守株待兔,是我们进行突破系统设计的基本思路。而时间、价格突破,从速度、幅度的两维视角展现了趋势行情,堪称突破系统设计的典范。基本设计思路为价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位。进一步拓展思路后,还可以引入周间日、日间时的概念,细化不同时间段的突破标准,以便更好地适应品种个性,此外,还可以时间、价格过滤器的方法来实现对趋势行情的确认,以减少价格盘整阶段的假突破现象。

三.离市设计

⒈ 止损。止损,是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素,资金止损、技术止损,是两种主要的考虑方案,采用两者孰低的方案可能更为科学。一方面,你要确保每笔交易不冒过大的风险,另一方面,你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置,采用反向交易信号作为自动止损的依据,则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。

⒉止盈。虽然固定点位的止盈、止损,也是系统设计中可以采用的方法,但我们更倾向于兼顾利润保护和放大功能的跟踪止盈或SAR抛物线止盈模式,随着利润的扩大,而不断抬高甚至收紧止盈目标位置,可以在一定程度上起到利润最大化的设计目标。

⒊ 时间清仓。以时间为因素考虑离场,无论是作为一种辅助离场方法,还是作为一种独立的出市方法,都是一个不错的思路。比如三根K线过后,如果既没有达到止盈位、也没有触及止损位,就主动离场。

四.资金管理

资金管理是机械交易系统最重要的方面。控制风险使你能够在不可避免的不利时期继续交易,并生存下来实现良好系统的赢利潜力是基本的问题。然而,入市信号、离市和资金管理之间的相互影响通常是非直观的。学习和研究最先进的资金管理技术将带给你巨大的回报。

著名的海龟交易法则使用了ATR资金管理方法,ATR通过每个选定特定品种的波动率来计算每笔交易的最大亏损和累计交易品种占总资金量的最大比例来控制风险,1ATR表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围,它说明了开盘价的缺口,1ATR等于资金净值的1%,一般单个品种的最大持仓头寸为4ATR,相当于一个品种一天最大的平均亏损为总资金的4%,在不相关的市场交易不同的品种,在很大程度上减小了市场风险,在总的头寸上,所有品种累计占总资金规模的60%以下,这就在建立头寸之后,市场朝不利方向行情下控制风险成为可能,控制了风险,资金稳定的增长才成为可能。

不要以为建立好交易系统就万事大吉了。

想从金融市场里获利,不光要有交易系统,还要无条件的执行。人为干涉我不认为是一个好的做法,之所以这么说,因为很多交易者已经用真金实银验证了人为干预会大大降低系统的盈利性。

修复和完善交易系统应该避免过度优化。交易系统的期望值我们大部分是从历史数据上获得的,针对特定行情,复杂的系统表现可能大大优于简单的交易系统,在普通的行情下,简单的交易系统一定比复杂的交易系统表现出更强的适应性。修复和完善交易系统我们可以从策略方面入手,设计更多的入市,离市规则,用数据去检验盈利能力。挑出盈利能力强的策略设计出交易系统,多系统同步入市,降低风险,控制回撤,走上稳定交易之路。

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交易系统的意义,不在于对这个不确定的金融市场,给出最终确定的获利方案;而是,使我们在不确定的市场中,确定地交易。

作者微信公众号:通往自由之路Trader

公布期货实盘持仓,掘金点评大盘趋势

sar系统期货:25年前期货大师“斯坦利?克罗”的培训手稿曝光:钱是“坐”着赚回来的!

导读:

美国期货大师斯坦利?克罗从上世纪60年代开始进入期货市场,经历了无数次惊心动魄的战役,在70年代初的商品期货暴涨行情中,用1.8万美元获利了100万美元。

来源 | 网络 编辑 | 期乐会,转载请注明出处

美国期货大师斯坦利?克罗从上世纪60年代开始进入期货市场,经历了无数次惊心动魄的战役,在70年代初的商品期货暴涨行情中,用1.8万美元获利了100万美元。1994年克罗来广州讲课,笔者有机会亲身感受这位华尔街的投资大师的风采,笔者至今仍然保存着当时听课的手稿。克罗在谈到他的成功入市方法时强调:

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1.只有在市场展现强烈的趋势时才放手进场。

2.入市点:a.趋势翻转时;b.盘整突破时;c.大势反弹或回吐45%—55%处。

3.趋势分析正确时,金字塔加码。

4.钱是“坐”着赚回来的,不是靠操作赚来的,只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。

斯坦利?克罗认为,中长线的投资者使用的应该是长期的分析工具——周线图和月线图,以及季节性研究,还有一套侧重于长期的良好技术分析系统,如移动平均线,以及必备的耐性和纪律。

“长线盈利模式”的技术派主要使用趋势型系统,它是根据设计者的数据统计,捕捉价格的转折点,然后假定趋势会继续,并按趋势方向建仓交易,如MACD、SAR、移动平均线、DMI等。趋势型系统特点如下:

1.“鱼身理论”。不能在最低价处买入,也不能在最高价处卖出,放弃行情的前、后一段的约20%—30%利润,利润主要来源于捕捉一波大行情的中间70%—80%部分。

2.灵敏度。捕捉行情转折点技能的灵敏度因投资者参数、时间周期不同而有所不同。)灵敏度强的指标对趋势反转反应迅速,但是假信号也多,灵敏度低的对趋势反转反应慢,假信号也少,放弃的前后部分的利润也多。

3.持仓长。趋势型指标要求投资者的持仓时间都比较长,一般都有2—3个月甚至更长,所以要求投资者要有一套与趋势型指标相适应的心理控制方法和生活、交易模式。

4.利润丰厚。趋势型的优点是有大行情时能产生丰厚的利润。

5.连续亏损。趋势型缺点也是在盘整行情时产生连续亏损,使投资者不能接受。所以使用趋势型指标的难度不在于寻找捕捉趋势的方法,而是在于要有一套完善的趋势确认和过滤原则,才能回避风险。

以下内容为《克罗谈投资策略》精华摘录

1.市场就象一个伟大的财富分配器,它不会考虑任何人的资金大小,它只会奖赏有耐心,有纪律,有能力的人。

2.耐心和纪律是必要的素质,因为懂得和能够准确运用进出时机的交易者,即使本金不大,也能因此积累利润。

3.在各种必备的人格素质中,耐心和纪律可以说是难兄难弟;在任何严肃的交易场合中,耐心和纪律都是很重要的。

4.投机性交易时必须有耐心,严守纪律,以及把眼光放远。

5.我看过以仓位为导向的成功交易者,很有耐心地持有仓位长达两年之久,在整个期间内,不断把快到期的合约换成更远月份的合约。

6.你说的没错,是有圈套,但是这些圈套正是交易者必须具备和利用强烈的耐心和纪律去渡过的地方,期乐会官方微信平台只要市场趋势仍然对自己有利,或在技术系统没有显现反转的信号之前,交易者必须很有耐心和严守纪律,持有仓位。

7.你不必很优秀才能从头赚到尾——只要有耐心和严守纪律就可以了。

8.阻碍长线交易成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。交易者学会怎么很有耐心地坐在赢利,顺势的仓位之后,才有赚大钱的机会。

9.很遗憾,一般投机者只在持有逆势的(亏钱)仓位时,才最有可能展现耐心和坐而不动的功夫,当然他们也要为此付出很高的代价。

10.我一再指出,长期的大趋势,尤其是下跌趋势,不会很快反转。它们常常会维持一段令人难以忍受的时间,伴随难以计数的假信号,造成很多交易者惨遭洗盘出场.你必须发挥耐心和严守纪律,等候你的技术指标或系统告诉你反转已发生,在这个时候才跳上新出现的趋势。

11.无数人硬要在趋势明显的市场中抓头部和底部,输掉的钱跟他可以合理预期赚到的钱根本不成比例——每份合约亏上15000元或更多。而且,你可以想像,一旦亏掉那么多,当市场发出下一个趋势的信号时,这是真实的信号,亏损严重的人也不会有太大的兴趣。但是如果不是每手输掉几千元,而是不到1000元,情况会怎么样?他可以耐心地等待系统或其它技术方法发出的信号。他可以在新的仓位再拿1000元去冒险。假使他的系统或技术方法是可行的,那么迟早他会在自己的仓位上赚大钱,而不必计较以前亏过的小钱。

12.21个市场中,14%上涨趋势,48%下跌趋势,38%横向盘整——在这种情况下,交易者一味做多实在不是时候。事实上,在这种情况下,思虑周密的策略应该是,投资组合中做多的部分不宜超过15 %到25%。但是,这个合乎逻辑的市场策略,一定要伴随耐心,让你顺势交易的仓位能够充分成长,完全配合整个趋势的动向。期乐会官方微信平台ID:qlhclub知名交易者之所以能够大赚,原因便在他们能够很有耐心地持有顺势而为的仓位。但是耐心显然是一把双刃剑。很有耐心地持有逆势的亏钱的仓位,等于是买了一张非大亏不可的门票。这个真理,几乎每个交易者都可以证明。

13.他看起来就像是个大师,很有耐心地等候他那经过千锤百炼的直觉告诉他,每一次的回调气数竭尽,基本的多头趋势就要再次展示雄风。这个时候,只有在这个时候,他才会一跳而起——“买50手……买100手……买150手。”

14.知道何时不要交易,很有耐心地等候在一边,直到正确的时候才进场——是交易者所面对最艰难的挑战之一。

15.即使你是往趋势行进的方向交易,在不可避免的价格回调(反弹)期间,你更要严守纪律和发挥耐心。回调(反弹)是现场交易者和商业公司造成的,目的在于洗出心志不坚的持有者,以便给自己创造更多的财富。

16.事实上,在期货交易史上,多的是“聪明”的交易者,在错误的头部和底部一头栽进市场,尸骨无存。他们逢高就卖,见低就买,理由很简单,因为他们没有耐心,做分析的时候缺乏理性,而且市场涨跌太多,太快。

17.洗盘的损失,是顺势交易不可避免的一部分,交易者必须有耐心,财力也要雄厚,渡过一连串的洗盘损失,等候大行情的到来,大赚一笔。

18.系统一直让你进出不断,并且发生损失时,你确实需要有很大的耐心且守纪律,才能依照系统所说的去做。但是我们的经验显示,一旦你坚决采用某套可行的趋势跟踪方法,遵行它的成果,会比你一再怀疑它的能力,不断想办法“改进”它要好得多。

19.必须有耐心在场外等候交易信号,一旦建了仓位,要一样有耐心抱着不动,直到反转信号出现。

20.我也需要多了解自己——我没有耐心,缺乏纪律,有时愚不可及,误以为自己很能干,有独立思考的能力,不盲从别人的系统。

21.人性的贪婪和恐惧会导致大部分投机者赚钱时赚的是小钱,亏钱时亏的是大钱,这是部分交易者的通病。幸好系统帮助交易者控制这些毛病,把注意力放在纪律性策略性可行的投机方法上,并实现利润.系统传授了耐心,前后一致,变化和纪律。

22.交易系统是个工具,而且就像大部分的工具,有好的工具,也有普通的工具。要在市场上经常获利,交易系统当然不是最后的解答,但是,选对了系统,对于你的整个交易会有很大的帮助。但是——这是一个大大的“但是”——它的效益跟你使用它时表现出来的耐心和有无纪律性成正比。

23.事实上,时间的研判是分析中最不准确和最没有关系的因素。很明显的,要玩这个游戏,耐心是个必要的前提.

sar系统期货:期货交易者如何解决均线突破平仓止盈导致的浮盈大规模回撤?

很简单,那就是 不用均线

1、【Why】

均线的优点是 滞后性,缺点也是 滞后性

如果短时间内,出现暴涨暴跌,而均线还来不及跟上(甚至未拐头),就会出现大规模回撤。

回撤幅度,几乎不可控。

2、【How】

要控制回撤幅度,那就使用 吊灯止损、移动止损、SAR 等方法。

与最高浮盈有关,足够敏捷,能保证回撤可控。

移动止损

3、【More】

  • 大周期均线,不适合直接做进出场点。但适合用于对 大趋势 进行判断,适合用来确定 开仓方向
    • 均线上,只做多;
    • 均线下,只做空。
  • 进出场点,建议用 周期更小 的指标。

手机打字,好累,等有 100 赞了再继续写,全球顶级交易系统 都是怎么控制回撤的。

企业需要智能HR系统做什么

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